Untitled
unknown
r
a year ago
1.3 kB
5
Indexable
# Denne opgaver omhandler simulering i R af en poisson-fordeling. # Lad derfor X betegne Poissonfordelt stokastisk variable med parameter 3, dvs X ∼ Poisson(3) # a. Plot PMF for X i R, dvs plot funktionen P_X succes 1/lambda dpois(1,3) plot(0:40, dpois(x=0:40,lambda=3), type="h", lwd=3, main = "Probability mass function") normden <- function(x){dnorm(x, mean=3, sd=sqrt(3))} curve(normden, from=0, to=20, add=TRUE, col="red") abline(v=3, col="blue") # b. Simuler PMF for X i R, dvs plot funktionen P_X y = 10000 #Antal simuleringer x = rpois(y,3) # Random mean(x) #Den teoretiske mean er selvfølgelige lambda hvilket er 3 plot(table(x), type="h", lwd="3", main = "Simuleret PMF Middelværdi er rød streg") abline(v=mean(x), col="red") plot(cumsum(x)/c(0:y), main="Simuleret middelværdi der konvergerer mod lambda") abline(h=3) # c. Simuler middelværdien af sqrt(x) y = 100000 #Antal simuleringer x = sqrt(rpois(y,3)) #Tager kvadratroden af simuleret poisson fordeling mean(x) # d. Simuler standardafvigelsen på X, og sammenlign det med det teoretiske resultat y = 10000 #Antal simuleringer x = rpois(y,3) sd(x) #Tager standard deviation af simuleret poisson fordeling sqrt(3) #SD teoretisk da SD = SQRT(VAR(X))
Editor is loading...